Финансовая устойчивость банков: традиционные методики ЦБ против самоорганизующихся карт Кохонена

В статье рассматривается проблематика оценки финансовой устойчивости коммерческих банков в условиях турбулентности финансового рынка. Проводится сравнительный анализ традиционного подхода, реализуемого Центральным Банком (система надзорных требований, нормативы достаточности капитала и обязательных резервов) и альтернативного метода интеллектуального анализа данных — амоорганизующихся карт Кохонена (SOM).

Автор обосновывает, что классические методики регулятора, основанные на жёстких нормативных значениях (инструкция № 199–И и др.), несмотря на то, что и обеспечивают унификацию оценки, обладают ограниченной прогностической способностью и не всегда позволяют своевременно выявить латентные признаки дестабилизации банка на ранних стадиях. В противовес этому, самоорганизующиеся карты Кохонена предлагают инструмент нелинейной кластеризации и визуализации многомерных данных, позволяющий выявлять скрытые паттерны, «слабые сигналы» кризисных явлений и оценивать устойчивость кредитной организации в динамике на основе нейросетевого моделирования. 

1. Басова Н.В. Развитие цифрового банкинга на финансовом рынке / Н.В. Басова, Л.А. Молчанова, С.В. Хохлова, И.Н. Гюнтер. Российский экономический интернет-журнал. 2019. № 4. С. 17–28.

2. Гоголь Д.А. Проблематика финансовой устойчивости коммерческого банка и методов её оценки. Вестник ВолГУ. Серия 3: Экономика. Экология. 2017. № 2. С. 163–167.

3. Горский М.А., Алексеева А.А., Решульская Е.М. Устойчивость и надёжность коммерческого банка в турбулентной рыночной среде. Фундаментальные исследования. 2019. № 2. С. 60–68.

4. Горский М.А. Параметрическое моделирование кредитно-инвестиционной деятельности коммерческого банка и его приложения. Учёные записки Российской академии предпринимательства. 2019 Т. 17. № 4. С. 187–209.

5. Мнацаканян Ш.В. Методы анализа и оценки устойчивости финансовой системы банков. Вестник ТГУ. 2016. № 5. С. 129–134.

6. Софронова В.В. Финансовая устойчивость банков в условиях кризиса. Финансы и кредит. 2016. № 20 (692). С. 24–36.

7. Татаринова Л. В. Методические подходы к оценке финансовой устойчивости коммерческого банка / Л.В. Татаринова. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2013.

8. Финансовые рынки в условиях цифровизации: монография / О.И. Лаврушин, А.В. Бердышев, С.В. Криворучко [и др.]; Финуниверситет; под ред. К.В. Криничанского. – Москва: Русайнс, 2020.

9. Хорошилов Е.Е. Новые технологии в финансовом секторе: опыт Канады: монография / Е.Е. Хорошилов; РАН, Институт США и Канады. – Москва: Весь мир, 2019.