businessПутеводитель предпринимателяEntrepreneur’s Guide2073-98852687-136XJSC “Publishing Agency “Science and Education”10.24182/2073-9885-2026-19-2-52-60business-2231Research ArticleФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТАFINANCIAL AND CREDIT INSTRUMENTS OF IMPROVEMENT THE QUALITY OF ECONOMIC GROWTHФинансовая устойчивость банков: традиционные методики ЦБ против самоорганизующихся карт КохоненаFinancial stability of banks: traditional methods of the Central Bank against self–organizing Kohonen cardsХохловаС. В.KhokhlovaS. V.

Кандидат экономических наук, доцент, кафедра теории и практики государственного контроля

Москва

Cand. Sci. (Econ.), Assoc. Prof., Department of theory and practice of state control

Moscow

ho77@mail.ruАфанасьевИ. Ю.AfanasyevI. Yu.

Аспирант, кафедра теории и практики государственного контроля

Москва

Postgraduate student, Department of Theory and Practice of State Control

Moscow

iafanasiev@mail.ruИнститут государственной службы и управления, РАНХиГСРоссияInstitute of Public Administration and Management, RANEPARussian Federation2026040520261925260Copyright © Хохлова С.В., Афанасьев И.Ю., 20262026Хохлова С.В., Афанасьев И.Ю.Khokhlova S.V., Afanasyev I.Y.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://www.pp-mag.ru/jour/article/view/2231

В статье рассматривается проблематика оценки финансовой устойчивости коммерческих банков в условиях турбулентности финансового рынка. Проводится сравнительный анализ традиционного подхода, реализуемого Центральным Банком (система надзорных требований, нормативы достаточности капитала и обязательных резервов) и альтернативного метода интеллектуального анализа данных — амоорганизующихся карт Кохонена (SOM).

Автор обосновывает, что классические методики регулятора, основанные на жёстких нормативных значениях (инструкция № 199–И и др.), несмотря на то, что и обеспечивают унификацию оценки, обладают ограниченной прогностической способностью и не всегда позволяют своевременно выявить латентные признаки дестабилизации банка на ранних стадиях. В противовес этому, самоорганизующиеся карты Кохонена предлагают инструмент нелинейной кластеризации и визуализации многомерных данных, позволяющий выявлять скрытые паттерны, «слабые сигналы» кризисных явлений и оценивать устойчивость кредитной организации в динамике на основе нейросетевого моделирования. 

The article discusses the problems of assessing the financial stability of commercial banks in the context of financial market turbulence. A comparative analysis of the traditional approach implemented by the Central Bank (a system of supervisory requirements, capital adequacy standards and mandatory reserves) and an alternative method of data mining — Kohonen self–organizing maps (SOM) is carried out.

The author substantiates that the classical methods of the regulator based on strict regulatory values (instruction No. 199–I, etc.), despite the fact that they provide a unified assessment, have limited predictive ability and do not always allow timely detection of latent signs of bank destabilization in the early stages. In contrast, Kohonen’s self–organizing maps offer a tool for nonlinear clustering and visualization of multidimensional data, which makes it possible to identify hidden patterns, «weak signals» of crisis phenomena and assess the stability of a credit institution in dynamics based on neural network modeling. 

стресс–тестированиесаморегулирующие картыцентральный банксистема риск-менеджментадиагностикагруппа банковфинансовая устойчивостьstress testingself–regulatory cardscentral bankrisk management systemdiagnosticsgroup of banksfinancial stabilityReferencesБасова Н.В. Развитие цифрового банкинга на финансовом рынке / Н.В. Басова, Л.А. Молчанова, С.В. Хохлова, И.Н. Гюнтер. Российский экономический интернет-журнал. 2019. № 4. С. 17–28.Basova N.V. Development of digital banking in the financial market / N.V. Basova, L.A. Molchanova, S.V. Khokhlova, I.N. Gunter. Russian Economic Internet Journal. 2019. No. 4. S. 17–28.Гоголь Д.А. Проблематика финансовой устойчивости коммерческого банка и методов её оценки. Вестник ВолГУ. Серия 3: Экономика. Экология. 2017. № 2. С. 163–167.Gogol D.A. Problems of financial stability of a commercial bank and methods of its assessment. Vestnik VolSU. Series 3: Economics. Ecology. 2017. № 2. S. 163–167.Горский М.А., Алексеева А.А., Решульская Е.М. Устойчивость и надёжность коммерческого банка в турбулентной рыночной среде. Фундаментальные исследования. 2019. № 2. С. 60–68.Gorsky M.A., Alekseeva A.A., Reshulskaya E.M. Stability and reliability of a commercial bank in a turbulent market environment. Fundamental research. 2019. No. 2. S. 60–68.Горский М.А. Параметрическое моделирование кредитно-инвестиционной деятельности коммерческого банка и его приложения. Учёные записки Российской академии предпринимательства. 2019 Т. 17. № 4. С. 187–209.Gorsky M.A. Parametric modeling of credit and investment activities of a commercial bank and its applications. Scientific notes of the Russian Academy of Entrepreneurship. 2019 T. 17. No. 4. P. 187–209.Мнацаканян Ш.В. Методы анализа и оценки устойчивости финансовой системы банков. Вестник ТГУ. 2016. № 5. С. 129–134.Mnatsakanyan Sh. V. Methods of analysis and assessment of the stability of the financial system of banks. Vestnik TSU. 2016. № 5. S. 129–134.Софронова В.В. Финансовая устойчивость банков в условиях кризиса. Финансы и кредит. 2016. № 20 (692). С. 24–36.Sofronova V.V. Financial stability of banks in a crisis//Finance and credit. 2016. №20 (692). S. 24–36.Татаринова Л. В. Методические подходы к оценке финансовой устойчивости коммерческого банка / Л.В. Татаринова. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2013.Tatarinova L.V. Methodical approaches to assessing the financial stability of a commercial bank / L.V. Tatarinova. – Irkutsk: Publishing House BGUEP, 2013.Финансовые рынки в условиях цифровизации: монография / О.И. Лаврушин, А.В. Бердышев, С.В. Криворучко [и др.]; Финуниверситет; под ред. К.В. Криничанского. – Москва: Русайнс, 2020.Financial markets in the context of digitalization: monograph / O.I. Lavrushin, A.V. Berdyshev, S.V. Krivoruchko [and others]; Financial University; ed. K.V. Krinichanskoy. – Moscow: Rusines, 2020.Хорошилов Е.Е. Новые технологии в финансовом секторе: опыт Канады: монография / Е.Е. Хорошилов; РАН, Институт США и Канады. – Москва: Весь мир, 2019.Khoroshilov E.E. New technologies in the financial sector: Canada’s experience: monograph / E.E. Khoroshilov; RAS, Institute of the USA and Canada. – Moscow: The whole world, 2019.

The authors declare that there are no conflicts of interest present.