Модели и численные методы динамической оптимизации финансового портфеля неинституционального инвестора

Аннотация

Представлены постановка, экономико-математическая модель и численный алгоритм решения задачи динамической оптимизации портфеля финансовых активов неинституционального инвестора- агента российского фондового рынка на последовательности временных интервалов. Предложено расширить набор учитываемых в модели факторов за счет дополнительных, характеризующих институциональные особенности фондового рынка, в числе которых особо выделены высокая волатильность финансовых активов и дискретность торгуемых лотов ценных бумаг. Приведены описание структуры и элементного наполнения динамической модели и статической модели оптимального управления финансовым портфелем на текущем временном интервале. Представлен оригинальный численный метод решения дискретной динамической задачи большой размерности, основанный на целенаправленном переборе базисных решений соответствующей непрерывной задачи и последующей локальной оптимизации ее квазиоптимального решения.