Criteria for selection in the portfolio of trading systems
Abstract
The article classified the criteria by which it is possible to carry out a targeted selection of existing variety of trading systems used in the creation of modern trading robots. Knowledge of this kind of classification allows to accelerate the processes of trading strategies research, which can be combined into a single unit, denoted by a portfolio of automated trading systems.
About the Authors
K. E. Ladygin
Plekhanov Russian University of Economics
Russian Federation
Russian Federation
V. A. Galanov
Plekhanov Russian University of Economics
Russian Federation
Russian Federation
References
1. Галанов В.А, Рынок ценных бумаг. - М.: ИНФРА-М, 2015.
2. Галанов В.А. Сущность акции // Вестник РЭУ - М.: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». - 2014. - № 8 (74).
3. Ладыгин К.Е. Портфель из торговых систем как средство диверсификации на рынке // Путеводитель предпринимателя. - 2015. - Выпуск XXVIII.
4. Ладыгин К.Е. Интерпретация результатов торговой стратегии // Ученые записки Российской академии предпринимательства: Роль и место цивилизованного предпринимательства в экономике России. - 2015. - Выпуск 45.
5. Райан Джонс Биржевая игра, сделай миллионы - играя числами. - М.: «ИК Аналитика», 2001.
6. https://forexlab.ru/money-management/mm-method-of-moving-average.html/.
Review
For citations:
Ladygin K.E., Galanov V.A. Criteria for selection in the portfolio of trading systems. Entrepreneur’s Guide. 2016;(30):93-98. (In Russ.)
Views:
259
Email this article 