Критерии для отбора торговых систем в портфель
Аннотация
В статье классифицированы критерии, по которым можно проводить целенаправленный отбор из существующего многообразия торговых систем, используемых в создании современных торговых роботов. Знание такого рода классификаций позволяет ускорять процессы поиска торговых стратегий, которые можно объединять в единое целое, обозначаемое портфель механических торговых систем.
Об авторах
К. Э. Ладыгин
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Россия
Россия
В. А. Галанов
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Россия
Россия
Список литературы
1. Галанов В.А, Рынок ценных бумаг. - М.: ИНФРА-М, 2015.
2. Галанов В.А. Сущность акции // Вестник РЭУ - М.: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». - 2014. - № 8 (74).
3. Ладыгин К.Е. Портфель из торговых систем как средство диверсификации на рынке // Путеводитель предпринимателя. - 2015. - Выпуск XXVIII.
4. Ладыгин К.Е. Интерпретация результатов торговой стратегии // Ученые записки Российской академии предпринимательства: Роль и место цивилизованного предпринимательства в экономике России. - 2015. - Выпуск 45.
5. Райан Джонс Биржевая игра, сделай миллионы - играя числами. - М.: «ИК Аналитика», 2001.
6. https://forexlab.ru/money-management/mm-method-of-moving-average.html/.
Для цитирования:
Ладыгин К.Э., Галанов В.А. Критерии для отбора торговых систем в портфель. Путеводитель предпринимателя. 2016;(30):93-98.
For citation:
Ladygin K.E., Galanov V.A. Criteria for selection in the portfolio of trading systems. Entrepreneur’s Guide. 2016;(30):93-98. (In Russ.)
Просмотров: 35
Послать статью по эл. почте 