Динамическая модель оптимального управления кредитным портфелем коммерческого банка с дополнительным критерием ликвидности временной структуры активов-пассивов

Рассматриваются постановка, формализованная математическая модель и численный метод решения динамической двухуровневой задачи формирования и управления кредитным портфелем коммерческого банка как составной части совокупного банковского портфеля на последовательных временных интервалах. В состав критериев оптимального управления портфелем наряду с доходностью и риском предложено включить и ликвидность временной структуры активов-пассивов, что позволяет повысить финансовую устойчивость банка в условиях возможных «разрывов» ликвидности, связанных с превышением пассивов над активами на некоторых временных интервалах. Модель первого уровня включает мониторинг, оценку качества портфеля ссуд и расчет свободных средств банка для последующего размещения в кредиты. Модель второго уровня - выбор параметров кредитования и кредитных заявок для следующего временного интервала.

коммерческий банк, кредитный портфель, доходность и риск портфеля ссуд, временная согласованность активов и пассивов, динамическая модель портфеля банка, задача булева программирования

1. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. - М.: «Логос», 2005.

2. Закревская Е.А. Подходы и методы оценки стоимости компании в условиях рыночной экономики // Ученые записки Российской академии предпринимательства. - 2009. - № 17. - С. 168-177.

3. Инструкция ЦБ РФ «Об обязательных нормативах банков» № 110-И ( от 16.01.2004).

4. Максимов Д.А., Халиков М.А. Методы оценки и стратегии обеспечения экономической безопасности предприятия. - М.: ЗАО « Гриф и К», 2012. - 219 с.

5. Мину М. Математическое программирование. Теория и алгоритмы. - М.: Наука, 1990.

6. Положение ЦБ РФ «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» № 205-П (от 05.12.2002).

7. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. - М.: Дело, 1997.

8. Черемных О.С. Процессно-стоимостной подход к управлению коммерческим банком // Банковское дело. - 2003 - № 7.

9. Klin M. Theory of the banking firm. J.Money. Credit and banking. 1971, May.

10. Pyle D.H. On the theory of financial intermediation. J. Finance. 1971, June.

11. Sealey C.W. Valuation, capital structure, and shareholder unanimity for depository financial intermediates. J. Finance. 1983, June.

12. Sealey C.W. Finance theory and financial intermediation: proc.of the conference on bank structure and competition. Federal reserve bank of Chicago, 1987.