Preview

Путеводитель предпринимателя

Расширенный поиск

Динамическая модель оптимального управления кредитным портфелем коммерческого банка с дополнительным критерием ликвидности временной структуры активов-пассивов

Полный текст:

Аннотация

Рассматриваются постановка, формализованная математическая модель и численный метод решения динамической двухуровневой задачи формирования и управления кредитным портфелем коммерческого банка как составной части совокупного банковского портфеля на последовательных временных интервалах. В состав критериев оптимального управления портфелем наряду с доходностью и риском предложено включить и ликвидность временной структуры активов-пассивов, что позволяет повысить финансовую устойчивость банка в условиях возможных «разрывов» ликвидности, связанных с превышением пассивов над активами на некоторых временных интервалах. Модель первого уровня включает мониторинг, оценку качества портфеля ссуд и расчет свободных средств банка для последующего размещения в кредиты. Модель второго уровня - выбор параметров кредитования и кредитных заявок для следующего временного интервала.

Об авторах

М. А. Гаджиагаев
АКБ «Торговый Городской Банк»
Россия


М. А. Халиков
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Россия


Список литературы

1. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. - М.: «Логос», 2005.

2. Закревская Е.А. Подходы и методы оценки стоимости компании в условиях рыночной экономики // Ученые записки Российской академии предпринимательства. - 2009. - № 17. - С. 168-177.

3. Инструкция ЦБ РФ «Об обязательных нормативах банков» № 110-И ( от 16.01.2004).

4. Максимов Д.А., Халиков М.А. Методы оценки и стратегии обеспечения экономической безопасности предприятия. - М.: ЗАО « Гриф и К», 2012. - 219 с.

5. Мину М. Математическое программирование. Теория и алгоритмы. - М.: Наука, 1990.

6. Положение ЦБ РФ «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» № 205-П (от 05.12.2002).

7. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. - М.: Дело, 1997.

8. Черемных О.С. Процессно-стоимостной подход к управлению коммерческим банком // Банковское дело. - 2003 - № 7.

9. Klin M. Theory of the banking firm. J.Money. Credit and banking. 1971, May.

10. Pyle D.H. On the theory of financial intermediation. J. Finance. 1971, June.

11. Sealey C.W. Valuation, capital structure, and shareholder unanimity for depository financial intermediates. J. Finance. 1983, June.

12. Sealey C.W. Finance theory and financial intermediation: proc.of the conference on bank structure and competition. Federal reserve bank of Chicago, 1987.


Для цитирования:


Гаджиагаев М.А., Халиков М.А. Динамическая модель оптимального управления кредитным портфелем коммерческого банка с дополнительным критерием ликвидности временной структуры активов-пассивов. Путеводитель предпринимателя. 2016;(29):72-85.

For citation:


Gadzhiagayev M.A., Halikov M.A. Dynamic model of optimum control of a credit portfolio of commercial bank with additional criterion of liquidity of temporary structure of assets and liabilities. Entrepreneur’s Guide. 2016;(29):72-85. (In Russ.)

Просмотров: 6


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2073-9885 (Print)