Системный риск и методы стресс-тестирования в коммерческих банках и страховых компаниях
Аннотация
Совместное развитие банковского и страхового бизнеса потребовали пересмотра ряда положений, направленных на уменьшение системного риска. В качестве регулятора предлагаются модели, измерители которых направлены на определение неблагоприятной макроэкономической или финансовой ситуации, на риск ликвидности данной группы организаций путем определения того, насколько они близки к неплатежеспособности и, следовательно, к неспособности финансировать свою деятельность.
Об авторе
Л. А. Молчанова
Белгородская государственная сельскохозяйственная академия им. В. Я. Горина
Россия
Россия
Список литературы
1. Моисеев С. P. Проблема достаточности банковского капитала // Банковское дело. 2005. Ns 11. C. 12-3.
2. Моисеев C. P. Оптимальная структура банковского рынка: сколько нужно банков России.// Финансы и кредит. 2006. № 23. C. 2-12.
3. Моисеев С. Р Конкуренция в российском банковском секторе.// Банковское дело. 2007. № 8. C. 43-49.
4. Моисеев C. P. От холдингов — к конгломератам // Журнал Все о финансовых рынках [Электронный ресурс]://Режим доступа: http:// www spekulant.ru.
5. Моисеев С. Р Куда приведет Россию частичное мегарегулирование [Электронный ресурс]://Режим доступа: http://slon.ru.
6. Моисеев С. Р Модернизация банковского регулирования и надзора: передовой опыт и отечественные перспективы [Электронный ресурс]:// Режим доступа: http://2020strategyru.
7. Моисеев С. Р Мегарегулятор..без рынка [Электронный ресурс] :// Режим доступа: http://wwwspekulant.ru.
Рецензия
Для цитирования:
Молчанова Л.А. Системный риск и методы стресс-тестирования в коммерческих банках и страховых компаниях. Путеводитель предпринимателя. 2012;(13):199-205.
For citation:
System risk and methods stress — testings in commercial banks and the insurance companies. Entrepreneur’s Guide. 2012;(13):199-205. (In Russ.)
Просмотров:
271
Послать статью по эл. почте 