The econometric model of evaluation and selection of priority strategies of reducing risks of the total loan portfolio of commercial banks
Abstract
The article observe the problem in using the econometric approach to the assessment of the total loan risk appearing in portfolio of assorted risk of commercial bank loans. It is proposed to use the linear regression model of dependence between the value of the bank’s own funds (as the most ris-sensitive portfolio characteristic) and the current values of particular indicators of risk K1-K7 (the quantities of reserves and own funds on the previous period of time) in assessing the risk. Different versions of linear regression models are calculated according to the specific loan portfolio of the bank, which allow to asses credit risk for different scenarios of implementation of credit strategies.
About the Authors
M. A. Gorskij
Plekhanov Russian University of Economics
Russian Federation
Russian Federation
E. A. Zakrevskaya
Plekhanov Russian University of Economics
Russian Federation
Russian Federation
References
1. О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности: Положение Банка России от 26 марта 2004 г. № 254-П) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
2. Алешина И.Ф. Бюджетирование как инструмент управления организацией В сборнике: Научные труды SWorld. 2014. Т. 25. № 4. - С. 86-92.
3. Максимов Д.А., Спиридонов Ю.Д. О некоторых проблемах исследования понятия риска В сборнике: Наука и образование в XXI веке сборник научных трудов по материалам Международной научнопрактической конференции: в 34-х частях. 2013. - С. 77-78.
4. Рейтинг кредитоспособности банков: Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»): [Электронный ресурс]. 1997-2016 URL: http:// raexpert.ru/. (Дата обращения: 24.04.2016).
5. Смулов А.М., Абушева Р.Р. Организация деятельности коммерческого банка (кредитная политика). - М., 2011. - 46 с.
6. Титов В.А., Максимов Д.А. Прогнозирование изменения структуры капиталовложений на уровне федеральных округов // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2013. №4. - С. 136-137.
7. Халиков М.А., Новикова А.Н. Z-модели оценки вероятности банкротства предприятий корпоративного сектора экономики: критика, направления совершенствования //Фундаментальные исследования. № 2(10). -М., 2015. - С. 2213-2221.
8. Халиков М.А., Максимов Д.А. Особенности моделей управления инвестиционным портфелем неинституционального инвестора -агента российского фондового рынка // Фундаментальные исследования. 2015. № 2-14. - С. 3136-3145.
9. Халиков М.А., Максимов Д.А. Об одном подходе к анализу и оценке ресурсного потенциала предприятия // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 11-2. - С. 296-300.
10. Хечумова Э.А., Халиков М.А., Шардин А.А. Методология учета и оценки рисков производственной и финансовой сфер деятельности предприятия // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. 2010. № 23. - С. 165-180.
11. Царьков В.А. Аналитическое исследование риска невозврата кредитов. Аудит и финансовый анализ, 2012. № 5. - С. 233-241.
12. Эконометрика: Учебник / Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю. - М.: Экзамен, 2007. - 510 с.
Review
For citations:
Gorskij M.A., Zakrevskaya E.A. The econometric model of evaluation and selection of priority strategies of reducing risks of the total loan portfolio of commercial banks. Entrepreneur’s Guide. 2017;(34):105-123. (In Russ.)
Views:
455
Email this article 