Эконометрические модели оценки и выбора приоритетных стратегий снижения совокупного кредитного риска кредитного портфеля коммерческого банка
Аннотация
В статье рассматривается проблематика использования эконометрического подхода к оценке совокупного кредитного риска портфеля неоднородных ссуд коммерческого банка. Предложено использование в оценках риска модели линейной регрессии зависимости величины собственных средств банка, как наиболее чувствительного к риску параметра портфеля, от текущих значений частных показателей риска К1-К7, величин резервов и собственных средств на предыдущем временном интервале. Построены варианты моделей линейной регрессии по данным кредитного портфеля конкретного банка, позволившие дать оценку кредитного риска для различных сценариев реализации кредитной стратегии.
Об авторах
М. А. Горский
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Россия
Россия
Е. А. Закревская
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Россия
Россия
Список литературы
1. О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности: Положение Банка России от 26 марта 2004 г. № 254-П) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
2. Алешина И.Ф. Бюджетирование как инструмент управления организацией В сборнике: Научные труды SWorld. 2014. Т. 25. № 4. - С. 86-92.
3. Максимов Д.А., Спиридонов Ю.Д. О некоторых проблемах исследования понятия риска В сборнике: Наука и образование в XXI веке сборник научных трудов по материалам Международной научнопрактической конференции: в 34-х частях. 2013. - С. 77-78.
4. Рейтинг кредитоспособности банков: Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»): [Электронный ресурс]. 1997-2016 URL: http:// raexpert.ru/. (Дата обращения: 24.04.2016).
5. Смулов А.М., Абушева Р.Р. Организация деятельности коммерческого банка (кредитная политика). - М., 2011. - 46 с.
6. Титов В.А., Максимов Д.А. Прогнозирование изменения структуры капиталовложений на уровне федеральных округов // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2013. №4. - С. 136-137.
7. Халиков М.А., Новикова А.Н. Z-модели оценки вероятности банкротства предприятий корпоративного сектора экономики: критика, направления совершенствования //Фундаментальные исследования. № 2(10). -М., 2015. - С. 2213-2221.
8. Халиков М.А., Максимов Д.А. Особенности моделей управления инвестиционным портфелем неинституционального инвестора -агента российского фондового рынка // Фундаментальные исследования. 2015. № 2-14. - С. 3136-3145.
9. Халиков М.А., Максимов Д.А. Об одном подходе к анализу и оценке ресурсного потенциала предприятия // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 11-2. - С. 296-300.
10. Хечумова Э.А., Халиков М.А., Шардин А.А. Методология учета и оценки рисков производственной и финансовой сфер деятельности предприятия // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. 2010. № 23. - С. 165-180.
11. Царьков В.А. Аналитическое исследование риска невозврата кредитов. Аудит и финансовый анализ, 2012. № 5. - С. 233-241.
12. Эконометрика: Учебник / Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю. - М.: Экзамен, 2007. - 510 с.
Рецензия
Для цитирования:
Горский М.А., Закревская Е.А. Эконометрические модели оценки и выбора приоритетных стратегий снижения совокупного кредитного риска кредитного портфеля коммерческого банка. Путеводитель предпринимателя. 2017;(34):105-123.
For citation:
Gorskij M.A., Zakrevskaya E.A. The econometric model of evaluation and selection of priority strategies of reducing risks of the total loan portfolio of commercial banks. Entrepreneur’s Guide. 2017;(34):105-123. (In Russ.)
Просмотров: 252
Послать статью по эл. почте 