Применение нейронных сетей для прогнозирования поведения инвесторов на фондовом рынке
Аннотация
Список литературы
1. Fama, E. F. Efficient capital markets II. J. Finance 46, 1575-1617 (1991).
2. Cootner, P. The random character of stock market prices, (MIT Press, 1964).
3. Mantegna, R. N. & Stanley, H. E. Scaling behavior in the dynamics of an economic index.
4. Walczak, S. An empirical analysis of data requirements for financial forecasting with neural networks. J. Manage. Inform. Syst. 17, 203-222 (2001).
5. Cai, S.-M., Zhou, Y-B., Zhou, T. & Zhou, P.-L. Hierarchical organization and disassortative mixing of correlation-based weighted financial networks. Int. J. Mod. Phys. C 21, 433-441 (2010).
Рецензия
Для цитирования:
Русаков В.М. Применение нейронных сетей для прогнозирования поведения инвесторов на фондовом рынке. Путеводитель предпринимателя. 2016;(32):206-214.
For citation:
Rusakov V.M. Prediction of stock price is an important and challenging problem for studying financial markets. Entrepreneur’s Guide. 2016;(32):206-214. (In Russ.)