businessПутеводитель предпринимателяEntrepreneur’s Guide2073-98852687-136XJSC “Publishing Agency “Science and Education”business-38Research ArticleСтатьиЭконометрические модели оценки и выбора приоритетных стратегий снижения совокупного кредитного риска кредитного портфеля коммерческого банкаThe econometric model of evaluation and selection of priority strategies of reducing risks of the total loan portfolio of commercial banksГорскийМ. А.GorskijM. A.gadjiagaev@mail.ruЗакревскаяЕ. А.ZakrevskayaE. A.kattia23@rambler.ruРоссийский экономический университет им. Г.В. ПлехановаРоссияPlekhanov Russian University of EconomicsRussian Federation201728012020034105123Copyright © Горский М.А., Закревская Е.А., 20202020Горский М.А., Закревская Е.А.Gorskij M.A., Zakrevskaya E.A.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://www.pp-mag.ru/jour/article/view/38

В статье рассматривается проблематика использования эконометрического подхода к оценке совокупного кредитного риска портфеля неоднородных ссуд коммерческого банка. Предложено использование в оценках риска модели линейной регрессии зависимости величины собственных средств банка, как наиболее чувствительного к риску параметра портфеля, от текущих значений частных показателей риска К1-К7, величин резервов и собственных средств на предыдущем временном интервале. Построены варианты моделей линейной регрессии по данным кредитного портфеля конкретного банка, позволившие дать оценку кредитного риска для различных сценариев реализации кредитной стратегии.

The article observe the problem in using the econometric approach to the assessment of the total loan risk appearing in portfolio of assorted risk of commercial bank loans. It is proposed to use the linear regression model of dependence between the value of the bank’s own funds (as the most ris-sensitive portfolio characteristic) and the current values of particular indicators of risk K1-K7 (the quantities of reserves and own funds on the previous period of time) in assessing the risk. Different versions of linear regression models are calculated according to the specific loan portfolio of the bank, which allow to asses credit risk for different scenarios of implementation of credit strategies.

Кредитный портфель коммерческого банкакредитный риск портфелянормативы рискачастные критерии рискааналитическое представление совокупного кредитного рискамодель линейной регрессиикритерии Стьюдента и Дарбина-Уотсенаthe credit portfolio of commercial bankcredit risk portfoliothe risk ratiosprivate risk criteriaan analytic representation of the total credit risklinear regression modelthe Durbin-Watson statisticsthe Student’s t-testReferencesО порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности: Положение Банка России от 26 марта 2004 г. № 254-П) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности: Положение Банка России от 26 марта 2004 г. № 254-П) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».Алешина И.Ф. Бюджетирование как инструмент управления организацией В сборнике: Научные труды SWorld. 2014. Т. 25. № 4. - С. 86-92.Алешина И.Ф. Бюджетирование как инструмент управления организацией В сборнике: Научные труды SWorld. 2014. Т. 25. № 4. - С. 86-92.Максимов Д.А., Спиридонов Ю.Д. О некоторых проблемах исследования понятия риска В сборнике: Наука и образование в XXI веке сборник научных трудов по материалам Международной научнопрактической конференции: в 34-х частях. 2013. - С. 77-78.Максимов Д.А., Спиридонов Ю.Д. О некоторых проблемах исследования понятия риска В сборнике: Наука и образование в XXI веке сборник научных трудов по материалам Международной научнопрактической конференции: в 34-х частях. 2013. - С. 77-78.Рейтинг кредитоспособности банков: Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»): [Электронный ресурс]. 1997-2016 URL: http:// raexpert.ru/. (Дата обращения: 24.04.2016).Рейтинг кредитоспособности банков: Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»): [Электронный ресурс]. 1997-2016 URL: http:// raexpert.ru/. (Дата обращения: 24.04.2016).Смулов А.М., Абушева Р.Р. Организация деятельности коммерческого банка (кредитная политика). - М., 2011. - 46 с.Смулов А.М., Абушева Р.Р. Организация деятельности коммерческого банка (кредитная политика). - М., 2011. - 46 с.Титов В.А., Максимов Д.А. Прогнозирование изменения структуры капиталовложений на уровне федеральных округов // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2013. №4. - С. 136-137.Титов В.А., Максимов Д.А. Прогнозирование изменения структуры капиталовложений на уровне федеральных округов // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2013. №4. - С. 136-137.Халиков М.А., Новикова А.Н. Z-модели оценки вероятности банкротства предприятий корпоративного сектора экономики: критика, направления совершенствования //Фундаментальные исследования. № 2(10). -М., 2015. - С. 2213-2221.Халиков М.А., Новикова А.Н. Z-модели оценки вероятности банкротства предприятий корпоративного сектора экономики: критика, направления совершенствования //Фундаментальные исследования. № 2(10). -М., 2015. - С. 2213-2221.Халиков М.А., Максимов Д.А. Особенности моделей управления инвестиционным портфелем неинституционального инвестора -агента российского фондового рынка // Фундаментальные исследования. 2015. № 2-14. - С. 3136-3145.Халиков М.А., Максимов Д.А. Особенности моделей управления инвестиционным портфелем неинституционального инвестора -агента российского фондового рынка // Фундаментальные исследования. 2015. № 2-14. - С. 3136-3145.Халиков М.А., Максимов Д.А. Об одном подходе к анализу и оценке ресурсного потенциала предприятия // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 11-2. - С. 296-300.Халиков М.А., Максимов Д.А. Об одном подходе к анализу и оценке ресурсного потенциала предприятия // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 11-2. - С. 296-300.Хечумова Э.А., Халиков М.А., Шардин А.А. Методология учета и оценки рисков производственной и финансовой сфер деятельности предприятия // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. 2010. № 23. - С. 165-180.Хечумова Э.А., Халиков М.А., Шардин А.А. Методология учета и оценки рисков производственной и финансовой сфер деятельности предприятия // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. 2010. № 23. - С. 165-180.Царьков В.А. Аналитическое исследование риска невозврата кредитов. Аудит и финансовый анализ, 2012. № 5. - С. 233-241.Царьков В.А. Аналитическое исследование риска невозврата кредитов. Аудит и финансовый анализ, 2012. № 5. - С. 233-241.Эконометрика: Учебник / Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю. - М.: Экзамен, 2007. - 510 с.Эконометрика: Учебник / Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю. - М.: Экзамен, 2007. - 510 с.

The authors declare that there are no conflicts of interest present.