businessПутеводитель предпринимателяEntrepreneur’s Guide2073-98852687-136XJSC “Publishing Agency “Science and Education”business-1263Research ArticleСтатьиДинамическая модель оптимального управления кредитным портфелем коммерческого банка с дополнительным критерием ликвидности временной структуры активов-пассивовDynamic model of optimum control of a credit portfolio of commercial bank with additional criterion of liquidity of temporary structure of assets and liabilitiesГаджиагаевМ. А.GadzhiagayevM. A.gadjiagaev@mail.ruХаликовМ. А.HalikovM. A.mihail.alfredovich@mail.ruАКБ «Торговый Городской Банк»РоссияJSB Trade City BankRussian FederationРоссийский экономический университет им. Г.В. ПлехановаРоссияPlekhanov Russian University of EconomicsRussian Federation2016290120200297285Copyright © Гаджиагаев М.А., Халиков М.А., 20202020Гаджиагаев М.А., Халиков М.А.Gadzhiagayev M.A., Halikov M.A.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://www.pp-mag.ru/jour/article/view/1263

Рассматриваются постановка, формализованная математическая модель и численный метод решения динамической двухуровневой задачи формирования и управления кредитным портфелем коммерческого банка как составной части совокупного банковского портфеля на последовательных временных интервалах. В состав критериев оптимального управления портфелем наряду с доходностью и риском предложено включить и ликвидность временной структуры активов-пассивов, что позволяет повысить финансовую устойчивость банка в условиях возможных «разрывов» ликвидности, связанных с превышением пассивов над активами на некоторых временных интервалах. Модель первого уровня включает мониторинг, оценку качества портфеля ссуд и расчет свободных средств банка для последующего размещения в кредиты. Модель второго уровня - выбор параметров кредитования и кредитных заявок для следующего временного интервала.

There is the statement, the formalized mathematical model of the numerical method for solving the dynamic two-level problem of formation and the management of the credit portfolio of commercial bank as part of the cumulative bank portfolio at consecutive time intervals. To the structure of criteria of optimum control of a portfolio along with the profitability and risk is also proposed to include the liquidity of temporary structure of assets and liability which allows to improve the financial stability of the bank in terms of possible «gaps» of liquidity associated with the excess of liabilities over assets in certain time intervals. Model of the first level includes monitoring, assess the quality of the loan portfolio and calculation of available funds of the bank for subsequent placement in loans. The second level model is the choice of parameters of credit and loan applications for the next time interval.

коммерческий банккредитный портфельдоходность и риск портфеля ссудвременная согласованность активов и пассивовдинамическая модель портфеля банказадача булева программированияcommercial bankcredit portfolioprofitability and risk of the loan portfoliotemporary consistency of assets and liabilitiesdynamic model portfolioBoolean programming problemReferencesБатракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. - М.: «Логос», 2005.Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. - М.: «Логос», 2005.Закревская Е.А. Подходы и методы оценки стоимости компании в условиях рыночной экономики // Ученые записки Российской академии предпринимательства. - 2009. - № 17. - С. 168-177.Закревская Е.А. Подходы и методы оценки стоимости компании в условиях рыночной экономики // Ученые записки Российской академии предпринимательства. - 2009. - № 17. - С. 168-177.Инструкция ЦБ РФ «Об обязательных нормативах банков» № 110-И ( от 16.01.2004).Инструкция ЦБ РФ «Об обязательных нормативах банков» № 110-И ( от 16.01.2004).Максимов Д.А., Халиков М.А. Методы оценки и стратегии обеспечения экономической безопасности предприятия. - М.: ЗАО « Гриф и К», 2012. - 219 с.Максимов Д.А., Халиков М.А. Методы оценки и стратегии обеспечения экономической безопасности предприятия. - М.: ЗАО « Гриф и К», 2012. - 219 с.Мину М. Математическое программирование. Теория и алгоритмы. - М.: Наука, 1990.Мину М. Математическое программирование. Теория и алгоритмы. - М.: Наука, 1990.Положение ЦБ РФ «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» № 205-П (от 05.12.2002).Положение ЦБ РФ «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» № 205-П (от 05.12.2002).Роуз Питер С. Банковский менеджмент. - М.: Дело, 1997.Роуз Питер С. Банковский менеджмент. - М.: Дело, 1997.Черемных О.С. Процессно-стоимостной подход к управлению коммерческим банком // Банковское дело. - 2003 - № 7.Черемных О.С. Процессно-стоимостной подход к управлению коммерческим банком // Банковское дело. - 2003 - № 7.Klin M. Theory of the banking firm. J.Money. Credit and banking. 1971, May.Klin M. Theory of the banking firm. J.Money. Credit and banking. 1971, May.Pyle D.H. On the theory of financial intermediation. J. Finance. 1971, June.Pyle D.H. On the theory of financial intermediation. J. Finance. 1971, June.Sealey C.W. Valuation, capital structure, and shareholder unanimity for depository financial intermediates. J. Finance. 1983, June.Sealey C.W. Valuation, capital structure, and shareholder unanimity for depository financial intermediates. J. Finance. 1983, June.Sealey C.W. Finance theory and financial intermediation: proc.of the conference on bank structure and competition. Federal reserve bank of Chicago, 1987.Sealey C.W. Finance theory and financial intermediation: proc.of the conference on bank structure and competition. Federal reserve bank of Chicago, 1987.

The authors declare that there are no conflicts of interest present.