<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">business</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Путеводитель предпринимателя</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Entrepreneur’s Guide</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2073-9885</issn><issn pub-type="epub">2687-136X</issn><publisher><publisher-name>JSC “Publishing Agency “Science and Education”</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">business-1231</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Портфель из торговых систем как средство диверсификации на рынке</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>The portfolio of trading systems as a means of diversification in the securities market</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Ладыгин</surname><given-names>К. Э.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Ladygin</surname><given-names>K. ..</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">algammon543@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Plekhanov Russian University of Economics</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2015</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>29</day><month>01</month><year>2020</year></pub-date><volume>0</volume><issue>28</issue><fpage>105</fpage><lpage>109</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Ладыгин К.Э., 2020</copyright-statement><copyright-year>2020</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Ладыгин К.Э.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Ladygin K...</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.pp-mag.ru/jour/article/view/1231">https://www.pp-mag.ru/jour/article/view/1231</self-uri><abstract><p>В данной статье показано, что сочетая различные торговые системы друг с другом и рассматривая их результаты не по отдельности, а в совокупности, можно попробовать добиться желаемых результатов доходности и риска даже с помощью систем, которые уже имеются в наличии у спекулянта, но были оставлены по каким-либо причинам.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>This article shows that combining different trading systems with each other and looking at their results collectively, we can try to achieve the desired results of risk and return, even with systems that are already available for trader, but have been abandoned by for any reason.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>механическая торговая система</kwd><kwd>алгоритмическая торговля</kwd><kwd>технический анализ</kwd><kwd>тестирование</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>mechanical trading system</kwd><kwd>algorithmic trading</kwd><kwd>technical analysis</kwd><kwd>testing</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кац Дж., МакКормик Д. Энциклопедия торговых стратегий/ Перевод с англ. - М.: Альпина, 2002. - 400 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Кац Дж., МакКормик Д. Энциклопедия торговых стратегий/ Перевод с англ. - М.: Альпина, 2002. - 400 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Covel, Michael, Trend following: how great traders make millions in up or down markets, 2004. p.11.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Covel, Michael, Trend following: how great traders make millions in up or down markets, 2004. p.11.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Рисунок 1. Кривая доходности механической торговой системы № 1. http://www.tslab.ru/soft/.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Рисунок 1. Кривая доходности механической торговой системы № 1. http://www.tslab.ru/soft/.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Рисунок 2. Кривая доходности механической торговой системы № 2. http://www.tslab.ru/soft/.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Рисунок 2. Кривая доходности механической торговой системы № 2. http://www.tslab.ru/soft/.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Рисунок 3. Кривая доходности механической торговой системы № 3. http://www.tslab.ru/soft/.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Рисунок 3. Кривая доходности механической торговой системы № 3. http://www.tslab.ru/soft/.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
